Риск-менеджмент

Курс «Риск-менеджмент» охватывает весь путь работы с рисками: от базовой классификации угроз до количественных моделей и построения корпоративной системы управления рисками (ERM).

Вы разберётесь в методологии и инструментах риск-менеджмента, научитесь выявлять риски в процессах организации, оценивать их влияние и выбирать способы реагирования: снижение, передачу (в том числе через страхование и хеджирование), принятие или отказ от рискованной деятельности.

Управление рисками нужно любому бизнесу независимо от отрасли. Специалист по рискам анализирует процессы, стратегию и цели компании, выявляет потенциальные угрозы и разрабатывает меры, которые снижают убытки и помогают проектам достигать результата.

После обучения вы сможете

• классифицировать риски и источники опасностей;
• объяснять, какую пользу даёт компании система управления рисками;
• применять методы анализа и оценки рисков;
• измерять подверженность риску;
• выстраивать структуру управления рисками в организации;
• снижать технологические и операционные риски;
• планировать мероприятия по управлению рисками.

Какие навыки вы разовьёте

• аналитическую оценку рисков;
• решение нестандартных задач;
• стратегическое мышление;
• финансовую грамотность;
• умение действовать в меняющихся условиях;
• управленческие и лидерские навыки.

По окончании обучения выдаётся сертификат ВШЭ ИПБА о прохождении обучения по программе «Риск-менеджмент».

Программа обучения

Блок 1. Основы управления рисками

• Модуль 1.1. Введение в управление рисками: понятие риска, процесс управления рисками, качественная оценка, ожидаемые и непредвиденные потери, связь риска и доходности.
• Модуль 1.2. Типы рисков: рыночный, процентный, ценовой риск акций, валютный, товарный, кредитный, риск ликвидности, операционный, правовой и регуляторный, деловой и стратегический, репутационный; взаимодействие факторов риска.
• Ключевые понятия и контрольный тест по модулям 1.1–1.2.

Блок 2. Как компании управляют финансовыми рисками

• Модуль 2.1. Корпоративное управление рисками: стратегии, риск-аппетит и принятие решений, роль совета директоров, карта рисков, хеджирование и его ограничения.
• Модуль 2.2. Методы и инструменты: хеджирование операционных и финансовых рисков — ценового, валютного, процентного; влияние инструментов управления рисками на результаты компании.
• Ключевые понятия и контрольный тест по модулям 2.1–2.2.

Блок 3. Организация риск-менеджмента

• Модуль 3.1. Корпоративное управление и управление рисками: регулирование после мирового финансового кризиса, лучшие практики.
• Модуль 3.2. Инструменты внедрения: директор по рискам, комитет по рискам, комитет по вознаграждениям, комитет по аудиту, соотношение риск-аппетита и бизнес-стратегии, взаимодействие подразделений.
• Ключевые понятия и контрольный тест по модулям 3.1–3.2.

Блок 4. Механизмы передачи кредитного риска

• Модуль 4.1. Передача кредитного риска: виды кредитных деривативов, обеспеченные долговые и кредитные обязательства, снижение кредитного риска, секьюритизация и специальные проектные компании, уроки мирового финансового кризиса.
• Ключевые понятия и контрольный тест по модулю 4.1.

Блок 5. Современная теория портфеля и модель CAPM

• Модуль 5.1. Современная теория портфеля, эффективная граница, линия рынка капитала.
• Модуль 5.2. Вывод и применение модели ценообразования капитальных активов (CAPM), оценка систематического риска.
• Модуль 5.3. Показатели эффективности: коэффициенты Шарпа и Трейнора, ошибка слежения, информационный коэффициент.
• Ключевые понятия и контрольный тест по модулям 5.1–5.3.

Блок 6. Арбитражная теория ценообразования и многофакторные модели

• Модуль 6.1. Арбитражная теория ценообразования (APT), допущения и входные данные многофакторной модели.
• Модуль 6.2. Применение многофакторных моделей: расчёт ожидаемой доходности, учёт корреляций, хеджирование подверженности нескольким факторам, трёхфакторная модель Фамы — Френча.
• Ключевые понятия и контрольный тест по модулям 6.1–6.2.

Блок 7. Агрегирование данных и отчётность о рисках

• Модуль 7.1. Управление данными и инфраструктура: принципы управления, архитектура данных.
• Модуль 7.2. Агрегирование данных и отчётность о рисках: точность и целостность, полнота, своевременность, адаптивность, ясность и полезность отчётов, периодичность и распространение.
• Ключевые понятия и контрольный тест по модулям 7.1–7.2.

Блок 8. Управление рисками предприятия и тенденции

• Модуль 8.1. Управление рисками предприятия (ERM): зачем оно нужно, лучшие практики, оценка эффективности программы.
• Модуль 8.2. Риск-культура, сценарный анализ и стресс-тестирование.
• Модуль 8.3. Практические примеры: риск ликвидности, недобросовестная торговля, репутационный риск, корпоративное управление, киберриски, действия центральных банков в кризис.
• Ключевые понятия и контрольный тест по модулям 8.1–8.3.

Узнать стоимость и ближайшие даты обучения можно в разделе «Расписание» или по контактам на странице «Контакты».